Chỉ báo ROC và ứng dụng trong giao dịch chứng khoán

Chỉ báo ROC là gì

So với các chỉ báo kỹ thuật khác thì ROC được xem là chỉ báo đơn giản và rất dễ ứng dụng vào giao dịch chứng khoán, đây là chỉ báo động lượng rất thuần túy, đo lường sự thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức tính toán của chỉ báo ROC rất đơn giản:

((Giá đóng cửa hiện tại – Giá đóng cửa của n chu kỳ trước đó)/Giá đóng cửa của n chu kỳ trước đó)*100

Ví dụ bạn muốn tìm % thay đổi giá trong 1 tháng gần nhất (20 phiên giao dịch) thì n chu kỳ trước đó chính là giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch trước đó.

ỨNG DỤNG CHỈ BÁO ROC VÀO GIAO DỊCH?

Có 2 chu kỳ được sử dụng phổ biến là % tháng và % năm, tức là ROC(20) và ROC(240). Từ đó, chỉ báo này được ứng dụng để xác định:

• % năm: để xác định chu kỳ tăng giá trong dài hạn.
• % tháng: để xác định vùng quá mua/quá bán trong ngắn hạn.

1. Xác định chu kỳ tăng giá dài hạn

ROC giúp chúng ta xác định trong 1 năm vừa qua cổ phiếu này đã tăng được bao nhiêu %, thông thường chúng tôi khuyên nhà đầu tư nên giao dịch trong khoảng % năm từ 0 đến 200.

• Khi % năm > 0 chứng tỏ cổ phiếu này đã vượt qua đỉnh cao nhất 1 năm và đang bắt đầu mở sóng tăng dài hạn mới.

• Khi % năm > 200 cũng đồng nghĩa cổ phiếu này đang ở cuối chu kỳ tăng giá dài hạn, việc mua vào lúc này sẽ rất rủi ro bởi cổ phiếu có thể xuất hiện các cú sụp đổ bất ngờ.

Ví dụ cổ phiếu VPB có % năm bắt đầu vượt ngưỡng 0 để bước vào xu hướng tăng giá mới tại thời điểm giữa tháng 4/2020 và cho đến khi % năm > 200 báo hiệu đang ở cuối chu kỳ tăng giá tại thời điểm đầu tháng 6.2021. Như vậy, trong vòng hơn 1 năm, cổ phiếu VPB từ lúc bắt đầu mở sóng tăng cho đến kết thúc sóng tăng đã tăng từ giá 12 lên tới giá 40.

2. Xác định vùng quá mua/quá bán

ROC 20 phiên gần nhất (% tháng) cho chúng ta biết cổ phiếu đang ở vùng nào trong ngắn hạn, các mốc mà chúng tôi khuyên nhà đầu tư áp dụng là -20 và +20, nếu cổ phiếu có % tháng < -20% thì được xem là vào vùng quá bán, nếu cổ phiếu có % tháng > 20% thì được xem là vào vùng quá mua.

Cũng như các định nghĩa thông thường khác, khi một cổ phiếu giảm mạnh về vùng quá bán được xem là bị bán tháo quá đà và đó sẽ là cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi một cổ phiếu tăng mạnh vào vùng quá mua được xác định là mua quá hưng phấn và đó sẽ là cơ hội bán chốt lời tiềm năng.

Ví dụ cổ phiếu SSI có điểm bán đẹp khi cổ phiếu này trong 1 tháng tăng hơn 20%, cho thấy đang có hiện tượng giá chạy nước rút ở cuối chu kỳ tăng giá (% năm lúc này cũng đang ở mức cao 230%). Đó là điểm chốt lời lý tưởng cho ai đang cầm cổ phiếu.

Ngược lại, SSI cũng mở ra cơ hội mua bắt đáy rất lý tưởng khi % tháng giảm mạnh hơn -20%, lần mua thứ nhất là thời điểm đầu tháng 5/2022 và thời điểm thứ 2 là giữa tháng 6/2022, sau các điểm đảo chiều sau khi rơi mạnh thì giá thường có sóng hồi 10-20%. Đó là điểm mua lý tưởng để tận dụng ăn theo sóng hồi.

KẾT LUẬN

Đây là chỉ báo rất đơn giản, giúp nhà đầu tư dễ tư duy khi bước chân vào phân tích kỹ thuật mà đem lại hiệu quả rất cao. Chúng ta có thể kết hợp thêm các thông số khác để tìm điểm mua bán chính xác nhất. Nhà đầu tư có thể xem thêm trên công cụ khuyến nghị FIT để biết được các thông số % tháng và % năm này.

XEM THÊM:

• Độ rộng thị trường chứng khoán là gì?
• Phương pháp Wyckoff trong đầu tư chứng khoán
• Lấp gap là gì và cách sử dụng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu
• Chiến lược & Ứng dụng đằng sau đường EMA 50 ngày
• Mô hình nến đảo chiều trên thị trường chứng khoán Việt Nam – phần 3
• Mô hình nến đảo chiều trên thị trường chứng khoán Việt Nam – phần 2